新模型可量化主權風險，擷取傳染效應

紐約--(美國商業資訊)--企業風險管理解決方案領域的領導者Moody’s Analytics今天宣佈，推出最新版本的信用組合管理與經濟資本計算解決方案RiskFrontier 3.0。該版本具有新的主權風險相關性模型，可幫助金融機構充分量化和管理其投資組合的主權風險曝險。

新的主權相關性模組是Moody’s Analytics業界領先的全球多因素資產相關性模型GCorr的延伸，可幫助信用組合經理人量化各主權之間的相關性，以及主權與其他資產類別之間的相關性，從而評估其主權風險。該主權風險模型可擷取89個主權和地區的主權風險，占主權債券發行的99.5%。

該公司投資組合研究董事總經理Amnon Levy博士表示：「新模型結合了解釋地區主權信用惡化的若干因素，這些因素通常透過傳染事件進行觀察。」

RiskFrontier 3.0還包含一個可擷取違約資產相關風險的新模型。利用該模型，使用者可量化將投資組合相關性考慮在內的殘值。此外，該版本還引進了新的方法來評估和管理投資組合，包括能夠分析某個投資組合的任意子集。利用這一功能，客戶現可根據自訂變數的任意組合對投資組合進行過濾，從而快速、輕鬆地進行假設分析。

對於希望針對某一基準衡量投資組合績效的使用者，RiskFrontier 3.0還具有進行假設分析的能力，從而就當前經濟環境以及針對經濟受壓情境評估投資組合策略的影響。

新版本還改進了RiskFrontier交易分析工具DealAnalyzer的效力，能夠對受壓投資組合、合併投資組合和相對風險投資組合進行新交易分析。

如欲瞭解有關RiskFrontier 3.0的詳情，請瀏覽：moodysanalytics.com/riskfrontier。

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