直播式網路研討會將突出OIS貼現對抵押衍生品交易潛在的對手曝險影響

紐約和倫敦--(美國商業資訊)--領先的衍生品估價和風險管理跨資產分析服務提供商Numerix (www.numerix.com)，與為客戶涉及所有主要資產類別的交易提供獨立估價和風險管理服務的領先提供商Prism Valuation今天宣佈，雙方將於2011年11月8日（星期二）美國東部時間上午9:30舉辦主題為「隔夜指數交換（OIS）貼現和場外交易（OTC）衍生品：闡明混亂狀況」的直播式網路研討會。

結構性產品和衍生品市場不斷發展，以適應不斷變化的監管壓力和市場現實。此發展過程中附帶產生了一個結果：使用OIS曲線做為抵押衍生品交易的估價貼現基礎的情形愈來愈多。事實上，許多機構已經將OIS建立為他們的實際貼現方法，如果客戶更喜歡使用傳統的倫敦同業拆借利率（LIBOR）貼現方法，如今許多獨立的估價服務廠商會要求客戶退出。

此次包含大量資訊的網路研討會將使交易所、買方和賣方機構有機會瞭解OIS貼現何時何地、以及如何對其對手曝險產生潛在影響。

此次會議將由Numerix行銷資深副總裁James Jockle主持，Prism Valuation總裁Greg Cripps並將擔任演講嘉賓。Cripps先生持有核工程博士學位，並擁有超過12年的前臺工作經驗——為Toronto Dominion Securities London、Citibank London和Citibank Toronto等公司擔任複雜衍生品交易員/架構師。Cripps先生將根據不同的現實投資方案對LIBOR與OIS貼現的使用進行客觀對比。在Cripps先生的演講之後，Numerix客戶解決方案資深副總裁Satyam Kancharla將討論Numerix雙曲線計畫和OIS的發展。

參加此次會議需預先註冊。欲註冊以瞭解更多資訊，請造訪http://www.numerix.com/Event-Details/r/EVENTS-842。

關於Numerix

Numerix是一家屢獲殊榮的領先獨立分析機構，為衍生品和結構化產品的結構化、交易前價格發現、交易獲取、估價和投資組合管理提供跨資產解決方案。Numerix為客戶提供高度靈活且完全透明的架構，以便對任何場外交易（OTC）衍生性金融工具進行定價和風險分析。從普通和「半奇異」衍生品到特製的衍生品、結構化產品和可變動年金，Numerix讓用戶可以使用任何資料集來計算價格和管理風險。

自1996年成立以來，Numerix已擁有來自25以上個國家的逾700個客戶和50個合作夥伴，他們依靠Numerix快速精確的分析服務，對最成熟的金融產品進行估價和管理。透過位於紐約、芝加哥、舊金山、溫哥華、倫敦、巴黎、東京、香港、北京、新加坡、首爾、雪梨、孟買和杜拜的辦事處，Numerix將所有資產類別和工程領域的獨特專長結合起來。查詢詳情，請造訪www.numerix.com。

關於Prism Valuation

Prism Valuation由Numerix提供支援，每天為100多個終端用戶對數千項交易進行估價。其估價服務涉及全部資產類別的許多非流動性工具等普通衍生品和奇異衍生品。Prism Valuation創立於2006年，擁有一個由資深人士組成的團隊，每個成員都擁有多年在領先的國際結構性產品交易商的交易大廳從業的直接和廣泛經驗。這一核心知識庫獲得了一群能力出眾的同事支援，他們都精通金融工程和電腦建模。查詢詳情，請造訪www.prismvaluation.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式：

Numerix

James Jockle, 646-898-1263

行銷資深副總裁