四個不同版本分別關注美國、歐洲、亞太和全球市場

紐約--(美國商業資訊)--決策支援、風險分析和投資組合重組與績效歸屬工具的領先提供商Axioma今天推出首期《Axioma Insight: Quarterly Risk Review》。該刊物最初將為季刊，包含四個不同的版本，分別關注美國、歐洲、亞太和全球市場的風險趨勢及其對投資人的影響。針對其他國家和地區的版本將逐步推出。

Axioma首席執行長Sebastian Ceria說：「Axioma Insight將為我們的讀者提供有關全球主要投資市場風險狀況的獨特和重要分析。每個季度我們將會對投資形勢的變化以及造成這些變化的因素進行分析。透過利用Axioma在研究方面的優勢，以及我們的創新工具和分析方法，我相信Axioma Insight將會兌現其承諾——為我們的客戶提供敏銳和切實的分析。」

Axioma Insight資深行銷主管兼首席分析師Melissa Brown表示：「我們的目標是分析數字背後的資訊，以便深入瞭解真正影響特定投資組合預估風險的因素，從而使我們的讀者能夠更瞭解他們所處的風險環境以及即將投資的風險環境。我們非常歡迎讀者積極參與，他們的重要回饋和意見無疑將可以在未來提高Axioma Insight的價值。」

Axioma客戶服務主管Scott Hamilton也是為Axioma Insight提供研究和分析的主要貢獻者。

首期Axioma Insight的重要觀察包括：

• 各地區和全球的波動性有所升高，「市場因素」是波動性升高的主要原因，常見的主題在本季期間推動風險上升。

• 本季期間，相對於中線模型，短線模型的預估風險在所有地區均告升高，表明了近期風險不斷上升的環境。大多數地區的風險升高都發生在8月份。之後2個月的背離趨穩，但是整季期間亞洲的差異有所擴大，尤其是對於統計模型而言。差異不斷擴大顯示在亞洲風險擴大的背後，存有基礎模型未發現的因素。

• 在全世界，風格因素報酬率在本季期間經歷了劇烈波動，整季期間從極高的報酬率降至極低的報酬率。

• 60天的股票間相關係數依然接近12年來的最高水準，並且每個地區內擁有負相關係數的股票比例均接近零，這表明選股一直都是極其困難的工作。最近，相關係數似乎開始下降。

• 同樣的，橫斷面的預估波動——不管是針對股票、產業、國家、貨幣還是風格因素——在所有地區均顯著下降，顯示經理人在使自己脫穎而出方面所面臨的困難。

歡迎讀者登入http://www.axioma.com/insight.htm下載Axioma Insight

關於Axioma

Axioma, Inc.為金融服務業開發並銷售創新型風險分析、投資組合重組和績效歸屬產品。Axioma成立於1998年，總部位於紐約，並在亞特蘭大、日內瓦、香港、倫敦、舊金山、新加坡和雪梨設有辦事處。該公司幫助領先的金融公司管理風險、增加利潤以及提高經營效率。查詢Axioma詳情，請聯絡Topher Wurts，電話：212.991.4506，或造訪該公司網站：www.axioma.com。

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