直播式网络研讨会将突出OIS贴现对抵押衍生品交易潜在的对手风险影响

纽约和伦敦--(美国商业资讯)--领先的衍生品估值和风险管理跨资产分析服务提供商Numerix (www.numerix.com)与为客户涉及所有主要资产类别的交易提供独立估值和风险管理服务的领先提供商Prism Valuation今天宣布，双方将于2011年11月8日（星期二）美国东部时间上午9:30举办主题为"隔夜指数掉期（OIS）贴现和场外交易（OTC）衍生品：阐明混乱状况"的直播式网络研讨会。

结构性产品和衍生品市场不断发展，以适应不断变化的监管压力和市场现实。此发展过程中附带产生了一个结果：OIS曲线被更多的用作抵押衍生品交易的估值贴现基础。事实上，许多机构已经将OIS建立为他们的实际贴现方法，如果客户更喜欢使用传统的伦敦同业拆借利率（LIBOR）贴现方法，如今许多独立的估值服务厂商会要求客户退出。

此次包含大量信息的网络研讨会将使交易所、买方和卖方机构有机会了解OIS贴现何时何地以及如何对其对手风险产生潜在影响。

此次会议将由Numerix营销高级副总裁James Jockle主持，并且Prism Valuation总裁Greg Cripps将作为演讲嘉宾。Cripps先生持有核工程博士学位，并拥有超过12年的前台工作经验--为Toronto Dominion Securities London、Citibank London和Citibank Toronto等公司担任复杂衍生品交易员/构建员。Cripps先生将根据不同的现实投资方案对LIBOR与OIS贴现的使用进行客观对比。在Cripps先生的演讲之后，Numerix客户解决方案高级副总裁Satyam Kancharla将讨论Numerix双曲线计划和OIS的发展。

参加此次会议需提前注册。欲注册以了解更多信息，请访问http://www.numerix.com/Event-Details/r/EVENTS-842。

关于Numerix

Numerix是一家屡获殊荣的领先独立分析机构，为衍生品和结构化产品的结构化、交易前价格发现、交易获取、估值和投资组合管理提供跨资产解决方案。Numerix为客户提供高度灵活且完全透明的框架，以便对任何场外交易（OTC）衍生金融工具进行定价和风险分析。从普通和"半奇异"衍生品到定制的衍生品、结构化产品和可变动年金，Numerix让用户可以使用任何数据集来计算价格和管理风险。

自1996年成立以来，Numerix已拥有来自25以上个国家的逾700个客户和50个合作伙伴，他们依靠Numerix快速精确的分析服务对最成熟的金融产品进行估价和管理。通过位于纽约、芝加哥、旧金山、温哥华、伦敦、巴黎、东京、香港、北京、新加坡、首尔、悉尼、孟买和迪拜办事处，Numerix将所有资产类别和工程领域的独特专长结合起来。垂询详情，请访问www.numerix.com。

关于Prism Valuation

Prism Valuation由Numerix提供支持，每天为100多个终端用户对数千项交易进行估值。其估值服务涉及全部资产类别的许多非流动性工具等普通衍生品和奇异衍生品。Prism Valuation创立于2006年，拥有一个由资深人士组成的团队，每个成员都拥有多年在领先的国际结构性产品交易商的交易大厅从业的直接和广泛经验。这一核心知识库获得了一群精通金融工程和计算机建模的能力出众的同事的支持。垂询详情，请访问www.prismvaluation.com

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联系方式：

Numerix
James Jockle, 646-898-1263
营销高级副总裁