纽约--(美国商业资讯)--领先的金融教育和市场数据供应商SOFR Academy, Inc.今天宣布，该公司已选择Invesco Indexing LLC作为Invesco / SOFR Academy跨曲线信用利差指数(AXI)的指数供应商。Invesco Indexing是爱尔兰中央银行和英国金融行为监管局根据《欧盟基准指数监管条例》(BMR)认可的基准管理机构。

SOFR Academy首席执行官Marcus Burnett表示：“这项合作将确保AXI由遵循最高行业标准的指数供应商管理，并按照国际公认的IOSCO《金融市场基准原则》运作。AXI的推出将为市场参与者提供新贷款合同所需的透明度和确定性，进而帮助美国平稳过渡到基于担保隔夜融资利率(SOFR)的贷款市场。它还有助于银行管理潜在的资金错配和行为风险。我们很高兴能和Invesco合作。”

Invesco Indexing负责人Andrew Waisburd评论道：“很高兴SOFR Academy选择我们承担这一重要职责。我们的指数能力和在固定收益市场的深厚历史使我们能够作为AXI的管理机构有效地管理稳健和可持续的前瞻性信用利差。我们非常重视这一机会，它让我们能够为SOFR Academy提供解决方案，进而为业内的伦敦银行同业拆借利率过渡需求提供支持。”

为确定跨曲线信用利差战略的指数提供商，满足市场为SOFR补充稳健信用敏感利差的需求，SOFR Academy在2021年开展了一项招标(RFP)。美元Invesco / SOFR Academy跨曲线信用利差指数将以T+1为基础，使用前一天的交易数据每日进行计算，并在美国东部时间上午8点公布。如需获得AXI许可，请发送电子邮件至IndexSupport@invesco.com。

关于AXI

跨曲线信用利差指数(AXI)是一个兼具稳健性和前瞻性的信用利差指数，可与担保隔夜融资利率(SOFR)、芝商所定期担保隔夜融资利率(CME Term SOFR)、SOFR 每日单利利率、SOFR后置复利利率和其他SOFR变种利率一起使用，形成一个对信用敏感的贷款利率。AXI是五年期无担保银行融资交易信用利差的加权平均值，权重反映了交易量和发行量。AXI的构思是澳大利亚国立大学(ANU)金融学教授Antje Berndt、斯坦福大学商学院金融学Dean Witter杰出教授Darrell Duffie和同样来自澳大利亚国立大学的Yichao Zhu博士在一篇学术论文中提出的，目的是协助美元LIBOR过渡。如需了解更多关于AXI和原型利差的信息，请访问SOFR.org/AXI

关于Invesco Indexing

Invesco Indexing, LLC是Invesco Ltd. (NYSE: IVZ)旗下的独立指数提供商。Invesco Indexing制定并管理着一系列股票、固定收益和多资产指数。这些指数提供了从本地到全球的敞口，代表着从简单到复杂的策略。Invesco Indexing的全部指数均由经验丰富的投资专业人士构建，旨在帮助客户实现特定的财务目标。截至2021年12月31日，Invesco Indexing管理的指数超过180个，关联资产达154亿美元。Invesco与SOFR Academy无隶属关系。

关于SOFR Academy

SOFR Academy, Inc.致力于提供金融教育和市场数据，帮助企业、金融机构、政府和个人做出更明智的决策。公司顾问团成员包括来自哈佛大学、加州大学伯克利分校、纽约大学、牛津大学和清华大学的学者，以及经验丰富的金融服务专业人士。此外，SOFR Academy还推动跨曲线信用利差指数(AXI)和金融情势信用利差指数(FXI)作为担保隔夜融资利率附加信用利差在信贷市场和衍生品市场的应用。SOFR Academy 是美国经济协会(AEA)、银团贷款与交易协会(LSTA)、国际掉期与衍生工具协会(ISDA)、亚太贷款市场协会(APLMA)、美国银行家协会(ABA)全资子公司金融与贸易银行家协会(BAFT)和美国商会(USCC)的会员。如需了解更多信息，请访问SOFR.org。

原文版本可在businesswire.com上查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20220131005701/en/

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