最新资产相关性模型表明相关性将从近期峰值逐步下降    

纽约--(美国商业资讯)--企业风险管理解决方案领域的领导者Moody's Analytics今天宣布，面向银行、保险公司、资产管理公司及大型企业发布投资组合管理及经济资本核算解决方案RiskFrontier 2.6。该更新引入了相对风险分析，亦称为相对VaR分析，使风险管理人员能够将投资组合的表现与基准投资组合或指数进行比较。另外还包含GCorr 2010，它是Moody's Analytics前瞻性多因素资产相关性模型的更新。GCorr 2010表明，资产相关性将从过去三年中观察到的水平逐步下降。    

Moody's Analytics投资组合产品董事总经理Vanessa Wu表示："利用相对风险分析，基金经理不仅能够从绝对角度衡量投资组合战略的有效性，还能够相对基准投资组合或指数进行比较。这能够让客户更好地对表现做出评估，并监控风险变化。"

北美最大的资产管理公司之一--Caisse de Dépôt et Placement du Québec信用和流动性风险管理高级总监Philippe Tremblay称，借助新的相对风险分析功能，他们能够更好地理解其投资组合的信用风险与基准指数的风险有何不同。他说："最终，诸如跟踪误差和相对风险值等统计数据将成为我们向存款人解释投资组合回报与基准指数回报之间差异的关键。"

RiskFrontier 2.6中包含GCorr 2010，它是Moody's Analytics全球资产相关性模型的更新，其中含有大型企业、中小企、CRE及零售实体最新的相关性动态状况。GCorr 2010表明，2011年，企业资产相关性将从过去三年中观察到的水平逐步下降。这一推断与资产相关性中均值回归模式相一致--最近与金融危机有关的相关性水平高于长期趋势，因此预计将有所下降。此外，许多地区的资产相关性范围预计将扩大。

Risk Frontier 2.6还具有无限的自定义变量，使用户能够跟踪投资组合内部以及多个投资组合之间某些部分的表现，同时还能够截取并保存投资组合快照--这是跟踪投资组合表现随时间变化情况的一项重要功能。

如欲了解有关RiskFrontier 2.6或GCorr 2010的详情，请访问moodysanalytics.com/riskfrontier。  

关于Moody's Analytics   

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