新模型可量化主权风险，捕捉传染效应  

纽约--(美国商业资讯)--企业风险管理解决方案领域的领导者Moody's Analytics今天宣布，发布最新版本的信用组合管理与经济资本计算解决方案RiskFrontier 3.0。该版本具有新的主权风险相关性模型，可帮助金融机构更好地量化和管理其投资组合的主权风险敞口。

新的主权相关性模块是Moody's Analytics业界领先的全球多因素资产相关性模型GCorr的延伸，可帮助信用组合经理人量化各主权之间的相关性，以及主权与其他资产类别之间的相关性，从而评估其主权风险。该主权风险模型可捕捉89个主权和地区的主权风险，占主权债券发行的99.5%。  

该公司投资组合研究董事总经理Amnon Levy博士表示："新模型结合了解释地区主权信用恶化的若干因素，这些因素通常通过传染事件进行观察。"

RiskFrontier 3.0还包含一个可捕捉违约资产相关风险的新模型。利用该模型，使用者可量化将投资组合相关性考虑在内的残值。此外，该版本还引入了新的方法来评估和管理投资组合，包括能够分析某个投资组合的任意子集。利用这一功能，客户现可根据自定义变量的任意组合对投资组合进行过滤，从而快速、轻松地进行假设分析。  

对于希望针对某一基准衡量投资组合表现的使用者，RiskFrontier 3.0还具有进行假设分析的能力，从而就当前经济环境以及针对经济受压情境评估投资组合战略的影响。 

新版本还改进了RiskFrontier交易分析工具DealAnalyzer的效力，能够对受压投资组合、合并投资组合和相对风险投资组合进行新交易分析。 

如欲了解有关RiskFrontier 3.0的详情，请访问：moodysanalytics.com/riskfrontier。

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